Basel I dan Basel II
BASEL I
Komite Basel (BCBS) di Basel , Swiss , mengeluarkan peryataan tentang satu set persyaratan modal minimal untuk bank-bank. Yang lebih populer sebagai Basel Accord 1988, dan ditegakkan oleh hukum dalam Kelompok Sepuluh (G-10) negara pada tahun 1992.
Basel I memiliki banyak kekurangan sehingga di pandang sebagai ketinggalan zaman. Memang, dunia telah berubah sebagai konglomerat keuangan, inovasi keuangan dan manajemen risiko telah dikembangkan. Oleh karena itu, satu set pedoman yang lebih komprehensif, yang dikenal sebagai Basel II sedang dalam proses pelaksanaan oleh beberapa negara dan update baru dalam menanggapi krisis keuangan sering digambarkan sebagai Basel III .
Latar Belakang BASEL 1
Komite ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap likuidasi berantakan dari Cologne berbasis bank ( Herstatt Bank ) pada tahun 1974. Pada tanggal 26 Juni 1974, sejumlah bank telah merilis Deutsche Mark (Jerman Markus) ke Bank Herstatt dalam pertukaran untuk pembayaran diserahkan dolar di New York . Pada rekening perbedaan zona waktu , ada lag dalam pembayaran dolar ke counter pihak bank, dan selama kesenjangan ini, dan sebelum pembayaran dolar bisa dilakukan di New York, Bank Herstatt dibubarkan oleh regulator Jerman.Insiden ini mendorong G-10 negara untuk membentuk menjelang akhir 1974.
Kerangka Kerja Basel
Tahun 1988 Basel Accord,(Basel1) memfokuskan kerangka kerja pada risiko kredit . Aset bank diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam lima kategori menurut risiko kredit, membawa bobot risiko nol (untuk negara misalnya rumah utang negara ), sepuluh, dua puluh, lima puluh, dan sampai seratus persen (kategori ini, sebagai contoh, sebagian besar utang perusahaan). Bank dengan kehadiran internasional wajib memiliki modal sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penciptaan credit default swap yang setelah Exxon Valdez insiden membantu bank-bank besar risiko lindung nilai pinjaman dan memungkinkan bank untuk menurunkan risiko mereka sendiri untuk mengurangi beban berat pembatasan ini.
Sejak tahun 1988, kerangka kerja ini telah diperkenalkan secara progresif di negara-negara anggota G-10, saat ini terdiri dari 13 negara, Kerajaan dan Amerika Serikat .
BASEL II
Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua, sebagai penyempurnaan dari kekurangan kekurangan di Basel I, yang diterbitkan oleh Komite Basel.
Basel II percaya bahwa standar internasional seperti ini dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional terhadap masalah likuidasi bank.Basel II berupaya mencapai hal ini dengan menyiapkan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat yang dirancang untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya. Risiko BESAR yang dihadapi bank, semakin BESAR jumlah modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga likuiditas bank tersebut untuk stabilitas ekonomi pada umumnya.
TIGA PILAR UTAMA BASEL II
- Persyaratan modal minimum
- Tinjauan pengawasan
- Pengungkapan informasi
NAH dalam basel satu belum menyentuh keseluruhan dari 3 pilar itu, hanya memperhatikan sebagian dari masing-masing pilar ini.
Contohnya dalam Basel I hanya memperhitungkan risiko kredit secara sederhana, mempertimbangkan sedikit risiko pasar, jadi dalam Basel 1 tidak menyentuh pengamanan risiko operasional.
- Pilar pertama
Berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal (regulatory capital) yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank: risiko kredit, risiko pasar, serta risiko operasional. Jenis risiko lain tidak dianggap layak diperhitungkan pada tahap ini.
- Pilar kedua
Pilar ini pemgembangan dari pilar pertama. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank, seperti risiko sistemik, risiko pensiun, risiko konsentrasi, risiko strategik, risiko reputasi, risiko likuiditas, serta risiko hukum, yang digabungkan menjadi risiko residu.
- Pilar ketiga memperbesar pengungkapan yang harus dilakukan bank. Ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank untuk memberikan harga dan menangani risiko tersebut dengan sepantasnya.
BASEL II DI INDONESIA
Bank Merupakan salah satu lembaga keuangan yang banyak di Indonesia. Kegiatan perbankan sangat menopang dalam perekonomian Indonesia.nah karena peran bank sangat penting mendukung perekonomian maka perlu adanya aturan” secara baik dan benar,supaya bank dipercaya ga kaya bank century loeh heheh ^^
Nah Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 accord (Basel I).
Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur.
BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank.
TUJUAN Basel II
BASEL II Intinya Bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline dan menyakinkan manajemen terbebas dari resiko likuiditas
